Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Handelsstrategie auf historischen Marktdaten getestet wird, um zu sehen, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten hätte. Dieser Prozess ist entscheidend, um herauszufinden, ob eine Strategie profitabel und robust ist, bevor sie im Live-Handel eingesetzt wird.
Durch Backtesting können Trader:
Die Wahl der richtigen Datenquelle ist entscheidend für die Genauigkeit eines Backtests. Historische Daten sollten umfassend und zuverlässig sein, um repräsentative Ergebnisse zu liefern. Hier sind einige Kriterien zur Auswahl von Datenquellen:
Um ein aussagekräftiges Backtesting in MetaTrader durchzuführen, ist die richtige Konfiguration des Strategy Testers notwendig. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Beim Backtesting können einige typische Fehler auftreten, die zu falschen Ergebnissen führen. Hier sind häufige Fehlerquellen und wie du sie vermeiden kannst:
Die Analyse der Backtesting-Ergebnisse ist der letzte Schritt, um die Leistung deiner Strategie zu bewerten. Wichtige Kennzahlen zur Analyse:
Durch die Analyse dieser Kennzahlen kannst du feststellen, ob deine Strategie langfristig erfolgreich ist und ob Anpassungen notwendig sind.
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